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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING - Combinación IBEX + EUR/USD con MONEY MANAGEMENT

Sistemas

Aquí veremos cómo se comportaría nuestra Equity si combinásemos los mismos sistemas vistos en miniIBEX+EUR/USD, pero en este caso aplicaremos una gestión de capital muy sencilla.
La estrategia consiste en añadir un contrato adicional a cada subsistema del IBEX cada vez que dicho subsistema haya gando 3,000 EUR con operaciones cerradas, y de forma análoga, aumentamos 50,000 EUR en el sistema sobre el EUR/USD cada vez que ganamos 3,000 USD(y 50,000 en posiciones cortas; la razón la hemos explicado en el apartado de Money Management).
Además no aumentamos más de un contrato cada vez (es decir, aunque el subsistema haya ganado 6,500 EUR en la última operación, no aumentaremos los 2 contratos que le corresponderían, sino que sólo aumentaremos 1 contrato. Esto lo hacemos para no incrementar nuestra exposción demasiado pronto).
El Capital Inicial tomado para realizar los cálculos es de 59,000 EUR. Dicho capital ha sido determinado en función del MDD (máximo DrawDown) individual de cada subsistema a lo largo de los 18 años de serie. Dicho MDD ha sido multiplicado por 2. Sin embargo dicho sistema podría haber sido operado con menos capital (unos 40,000 EUR), con lo que las rentabilidades obtenidas serían mayores. Decimos que se podría haber utilizado menos capital ya que el MDD de todos los subsistemas no se produce al mismo tiempo, es decir, cuando un subsistema está en MDD, probablemente el resto de subsistemas no lo esté.

Hemos expresado los datos del cuadro en EUR para así poder ver la Equity global de la cuenta de trading, si bien creemos que lo ideal es tener cuentas de trading en diferentes divisas como ya hemos dicho en otra página de esta web.

VARIACIÓN MENSUAL

SISTEMA

4.5MIX MONEY MANAGEMENT

ACTUALIZADO EL:

31-Dec-10

 

 

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

TOTAL

1993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

472

42

-766

-252

-252

1994

956

-2,493

-1,143

941

-1,382

2,361

-2,068

-211

841

539

-1,433

-623

-3,714

-3,966

1995

860

553

2,693

-565

-2,270

614

1,405

2,547

63

938

641

490

7,969

4,003

1996

2,883

-442

-4,081

4,414

-873

1,751

1,221

-2,291

917

490

5,499

4,147

13,637

17,640

1997

9,653

5,665

-1,220

-870

-2,096

-4,525

8,163

-2,155

2,670

-6,980

-3,281

-542

4,481

22,121

1998

7,311

3,996

9,771

-3,187

-1,470

-5,443

-2,802

11,292

8,940

-2,700

12,641

-6,595

31,753

53,874

1999

3,806

3,616

924

478

-3,580

2,103

8,775

-9,143

-14,221

-2,048

23,658

8,587

22,956

76,831

2000

-9,174

2,251

533

12,023

9,113

3,857

-807

3,521

2,262

10,868

9,203

12,077

55,726

132,557

2001

-18,153

4,770

21,757

-20,154

23,895

-18,771

1,109

18,489

11,766

4,443

2,876

-17,581

14,447

147,004

2002

-19,143

-24,831

-552

22,752

27,779

54,445

-1,508

-15,318

-10,852

-22,080

2,808

33,354

46,855

193,859

2003

14,433

-15,200

-40,941

13,987

38,652

3,955

26,883

21,786

-40,191

-7,388

-7,992

29,981

37,967

231,827

2004

-14,363

-34,505

3,084

-18,866

-17,376

-2,541

-5,640

-5,996

2,660

12,670

14,205

-979

-67,647

164,179

2005

1,189

4,872

-99

-12,902

7,431

11,040

783

-2,236

9,742

-5,707

3,794

905

18,812

182,991

2006

8,269

11,313

3,139

8,443

-12,176

-7,380

-30,733

1,151

10,281

7,484

7,736

3,840

11,367

194,358

2007

2,675

-6,204

-10,027

-2,457

6,918

-7,635

-7,176

5,415

5,724

21,260

-5,225

-15,147

-11,879

182,479

2008

31,680

3,382

2,723

-124

-4,649

-16

2,034

34,502

42,304

114,515

-984

10,282

235,649

418,127

2009

1,280

21,778

-11,223

-4,860

-12

-1,965

15,567

11,323

11,877

-3,612

-8,705

24,234

55,683

473,810

2010

19,831

28,042

-26,965

-35,151

106,665

-19,513

30,842

-28,997

20,507

-5,748

46,264

-42,972

92,806

566,616

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% POSIT.

72%

61%

44%

39%

39%

44%

56%

50%

78%

56%

67%

56%

78%

 

Acumulado

43,994

6,561

-51,625

-36,098

174,569

12,339

46,048

43,682

65,290

117,418

101,747

42,691

 

 

 

RENTAB. SIMPLE NAV

SISTEMA

4.5MIX MONEY MANAGEMENT

ACTUALIZADO EL:

31-Dec-10

 

DESDE

 

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

INICIO

TAE

1993

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.80%

0.07%

-1.29%

-0.43%

-0.43%

-0.43%

1994

1.63%

-4.18%

-2.00%

1.68%

-2.42%

4.25%

-3.57%

-0.38%

1.51%

0.95%

-2.51%

-1.12%

-6.32%

-6.72%

-6.72%

1995

1.56%

0.99%

4.77%

-0.96%

-3.88%

1.09%

2.47%

4.37%

0.10%

1.54%

1.04%

0.78%

14.48%

6.78%

3.34%

1996

4.58%

-0.67%

-6.24%

7.19%

-1.33%

2.70%

1.83%

-3.37%

1.40%

0.74%

8.21%

5.72%

21.65%

29.90%

9.11%

1997

12.60%

6.56%

-1.33%

-0.96%

-2.33%

-5.16%

9.81%

-2.36%

2.99%

-7.59%

-3.86%

-0.66%

5.85%

37.49%

8.29%

1998

9.01%

4.52%

10.57%

-3.12%

-1.49%

-5.58%

-3.04%

12.65%

8.89%

-2.46%

11.83%

-5.52%

39.14%

91.31%

13.85%

1999

3.37%

3.10%

0.77%

0.39%

-2.94%

1.78%

7.30%

-7.09%

-11.87%

-1.94%

22.84%

6.75%

20.34%

130.22%

14.91%

2000

-6.75%

1.78%

0.41%

9.29%

6.44%

2.56%

-0.52%

2.29%

1.44%

6.82%

5.40%

6.73%

41.03%

224.67%

18.32%

2001

-9.48%

2.75%

12.21%

-10.08%

13.29%

-9.22%

0.60%

9.94%

5.75%

2.05%

1.30%

-7.86%

7.54%

249.16%

16.92%

2002

-9.29%

-13.29%

-0.34%

14.09%

15.08%

25.68%

-0.57%

-5.78%

-4.35%

-9.25%

1.30%

15.20%

22.74%

328.58%

17.55%

2003

5.71%

-5.69%

-16.24%

6.62%

17.17%

1.50%

10.04%

7.39%

-12.70%

-2.67%

-2.97%

11.49%

15.02%

392.93%

17.29%

2004

-4.94%

-12.48%

1.27%

-7.70%

-7.68%

-1.22%

-2.73%

-2.99%

1.37%

6.42%

6.77%

-0.44%

-23.26%

278.27%

12.86%

2005

0.53%

2.17%

-0.04%

-5.63%

3.44%

4.94%

0.33%

-0.95%

4.18%

-2.35%

1.60%

0.38%

8.43%

310.15%

12.48%

2006

3.42%

4.52%

1.20%

3.19%

-4.46%

-2.83%

-12.12%

0.52%

4.59%

3.19%

3.20%

1.54%

4.70%

329.42%

11.86%

2007

1.06%

-2.42%

-4.01%

-1.02%

2.91%

-3.13%

-3.03%

2.36%

2.44%

8.84%

-2.00%

-5.90%

-4.69%

309.29%

10.59%

2008

13.12%

1.24%

0.98%

-0.04%

-1.67%

-0.01%

0.74%

12.48%

13.60%

32.41%

-0.21%

2.20%

97.59%

708.69%

14.95%

2009

0.27%

4.55%

-2.24%

-0.99%

0.00%

-0.41%

3.23%

2.28%

2.33%

-0.69%

-1.68%

4.77%

11.67%

803.07%

14.74%

2010

3.72%

5.07%

-4.64%

-6.35%

20.57%

-3.12%

5.09%

-4.56%

3.38%

-0.92%

7.43%

-6.43%

17.42%

960.37%

14.90%

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El NAV (Net Asset Value) en Base 100 sería el siguiente

 

20101231

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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