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ESTADÍSITICAS DE LOS SISTEMAS

Estadísticas

 

IBEX

8.3IX

8.3miniIX

4.5MIX

4.5miniMIX

Máx DrawDown

-20,432

-23.698

-14,485

-13,046

Ganancia Sistema

147,410

53,544

115,769

63,914

nº Días DrawDown

371

727

796

237

nº Barras DrawDown

259

497

561

169

nº Barras Analizadas

5,036

2,220

4,383

2,274

Ganancia en Cortos

70.505

32.483

--

--

nº Operaciones Cortas

41

22

--

--

% Aciertos en Cortos

41,46%

36,36%

--

--

Ganancia en Largos

83.161

30.349

--

--

nº Operaciones Largas

41

19

--

--

% Acierto en Largos

51,22%

42,11%

--

--

% Aciertos Total

46,91%

40,00%

--

--

Peor Racha

5

5

--

--

Peor Serie Pérdidas

-11.559

-11.881

--

--

Mejor Racha

6

5

--

--

Mejor Serie Ganancias

65.261

57.710

--

--

 

Al utilizar diferentes sistemas y diferentes mercados, conseguimos reducir el DrawDown, no sólo en términos de dinero, sino también en tiempo, ya que si tenemos un sistema que nos tiene durante mucho tiempo en DrawDown es muy probable que caigamos en la tentación de desechar un sistema que habíamos testado como ganador y que nos ha hecho ganar dinero en el pasado.

Así vemos para el caso del miniIBEX (Sistema 8.3miniIX) cómo se reduce el DrawDown un 45%, se reduce el período de DrawDown un 67%, y se aumenta la ganancia del sistema un 20% si lo utilizamos conjuntamente con un sistema sobre el EUR/USD (4.5miniMIX)

Al tener un MDD menor, siginifica que necesitamos menor capital inicial. Se considera aconsejable disponer de un capital mínimo del doble de Máximo DrawDown sufrido por el sistema, para, llegado el caso de que se produzca de nuevo, tener capital suficiente como para poder seguir operando el sistema.

Con el tiempo, el DrawDown tiende a aumentar. La razón es muy sencilla: cuánto más tiempo estemos expuestos, más probabilidades tendremos de que el DrawDown aumente.
También tenderá a aumentar el DrawDown utilizando estrategias de Money Management que nos hagan arriesgar más capital con el tiempo (a mayor capital, operaríamos con mayor número de contratos, por lo que el DrawDown sería mayor)

El DrawDown será mayor cuanto mayor sea el valor del subyacente (el IBEX en este caso). Esto es debido a que si el IBEX llega a valer, por ejemplo 25.000 puntos, sólo un movimiento en contra de nuestra posición de un 10% del subyacente, supondría un movimiento de 2.500 puntos; y en caso de ir nosotros totalmente invertidos (8 minis), nos supondría una pérdida de:
8 minis*2.500 puntos = 20.000 EUR.

 

 

 


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