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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING - Comportamiento del Sistema 8.3IX en IBEX35

Sistemas

El Sistema 8.3IX es un sistema tendencial cuyo objetivo es estar en el mercado el mayor tiempo posible, y realizar las mínimas operaciones necesarias ajustadas a unos determinados parámetros, con el objetivo de no operar todos los días y así intentar restar emoción y stress a la actividad especualtiva del Trading.

Es un Sistema bidireccional, por lo que puede estar tanto con posiciones largas (comprado o alcista) como con posiciones cortas (vendido o bajista).

El Sistema 8.3IX se compone de 3 subsistemas independientes, de tal forma que, debido a que el número total de contratos que puede llegar a operar es par, es posible que en alguna ocasión el Sistema 8.3IX se encuentre fuera del mercado. Esto es debido a que el sistema tendría abiertas tantas posiciones largas como cortas.

En el diseño de los sistemas se ha procurado que sean sistemas que estén la mayor parte del tiempo en el mercado, ya que han sido diseñados con el objetivo de ganar dinero, y fuera del mercado no se gana (bien es cierto que tampoco se pierde, pero si no queremos arriesgarnos, no abrimos una cuenta con un Broker para operar).
Los parámetros de los sistemas no han sido optimizados con el objeto de no caer en el error de la sobreoptimización del mismo. Preferimos trabajar con varias combinaciones de sistemas diferentes antes que la sobreoptimización de uno de ellos.
En el desarrollo de los sistemas se ha renunciado a un mayor beneficio en aras de conseguir un DrawDown menor.

Para más información acerca del Sistema 8.3IX vea las Estadísticas

 

 

VARIACIÓN EQUITY MENSUAL

SISTEMA

8.3IX

ACTUALIZADO EL:

19-Aug-12

 

 

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

TOTAL

1991

-886

1,196

665

-196

308

-295

178

-1,054

295

-1,038

644

58

-125

-125

1992

-270

1,135

-900

-191

-876

-77

2,112

1,031

904

-704

-79

0

2,086

1,961

1993

626

261

502

216

1,032

322

1,012

3,033

-1,887

1,312

-1,023

385

5,791

7,752

1994

2,922

-1,639

124

-254

-1,926

1,220

-1,112

-486

1,283

-440

-650

860

-97

7,654

1995

341

-767

705

-636

-129

-175

1,111

475

-457

411

-559

966

1,286

8,940

1996

725

1,325

-853

1,806

230

1,220

-1,815

-369

38

730

2,889

3,895

9,820

18,761

1997

1,379

-272

523

1,891

3,165

4,411

-94

-739

650

-1,487

-2,243

405

7,588

26,349

1998

5,628

7,529

10,473

-2,174

-1,022

-1,475

-791

11,206

4,706

-5,864

6,718

-970

33,962

60,312

1999

-1,079

-280

-2,358

270

172

851

3,295

-4,622

-2,593

-2,803

3,291

5,466

-389

59,922

2000

-3,154

7,406

-2,298

460

6,235

858

-335

-4,863

815

224

8,442

838

14,627

74,550

2001

-7,675

222

1,945

-3,740

69

2,241

3,187

1,271

8,057

-2,130

-659

-263

2,525

77,074

2002

-119

-466

-1,588

-754

1,636

8,295

5,310

-1,953

7,308

-4,856

-473

154

12,493

89,567

2003

-1,215

-414

428

-3,890

-757

2,276

1,598

397

-789

-3,196

766

3,878

-919

88,648

2004

1,542

2,556

-5,472

-2,887

-3,175

-1,428

-1,391

285

-1,299

2,931

2,198

3,102

-3,039

85,609

2005

815

1,337

-956

399

-2,859

2,849

2,776

-1,742

3,487

-3,502

-462

1,409

3,549

89,158

2006

2,963

5,091

909

-1,783

-6,190

-1,552

-2,355

2,614

5,583

6,546

770

2,378

14,973

104,132

2007

2,530

-2,584

-4,148

-3,075

3,804

-3,191

-3,917

2,581

-864

8,026

-2,116

-3,823

-6,775

97,356

2008

12,467

-441

-1,337

0

468

12,438

1,062

-2,274

5,758

14,972

1,643

122

44,878

142,235

2009

2,857

6,636

-2,420

-1,553

0

195

7,270

4,080

3,128

-2,357

-3,339

1,560

16,056

158,290

2010

-3,207

4,913

-5,379

-9,556

9,062

-2,057

0

-6,563

-1,375

2,387

1,915

-5,338

-15,198

143,092

2011

-2,320

83

-6,819

-3,200

-939

1,171

-892

7,297

439

-1,850

-3,346

-2,317

-12,693

130,400

2012

-1,711

-49

1,445

7,976

6,744

-8,099

-3,823

-3,696

       

-1,214

129,186

 

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución del Sistema 8.3IX comparado con su Benchmark (IBEX35) si hubiese partido con un capital inicial de 10,000 EUR.

20110205

SISTEMA 8.3IX

 

Actualizado el:

26-Mar-11

Total Ganancia Operaciones Cerradas

 

134,036.50

Ganancia Neta Largos

72,838.70

Ganancia Neta Cortos

61,197.80

Ganancia Bruta Largos

126,429.20

Ganancia Bruta Cortos

111,516.60

Pérdida Bruta Largos

-53,590.50

Pérdia Bruta Cortos

-50,318.80

Mayor Ganancia largos

20,636.60

Mayor Ganacia en Cortos

19,423.60

Mayor Pérdida en Largos

-10,398.40

Mayor Pérdida en Cortos

-5,499.20

Ganancia Media en Largos

1,693.92

Ganancia Media en Cortos

1,359.95

Ganancia Media por Operación

1,523.14

Duración Media Operación

84.92

Ganancia Esperada por Día

17.94

Duración Media Operación Ganadora

132.37

Ganancia Esperada por Mes

538.08

Duración Media Operación Perdedora

43.53

Pérdida Media por Operación Perdedora

-2,210.84

Profit Factor

2.29

Nº Total de Operaciones

88

 

 

Nº Operaciones Largas

43

Nº Operaciones Cortas

45

Op.Largas Positivas

20

Op. Cortas Positivas

21

Op. Largas Negativas

23

Op. Cortas Negativas

24

% Acierto Op. Largas

46.51%

% Acierto Op. Cortas

46.67%

% Acierto Total

46.59%

 

 

Nº Días Analizados

7,473

Nº Barras Analizadas

5,144

DRAWDOWN

 

 

 

Datos para un Capital Inicial de

40,000.00

Máximo DrawDown en % respecto del Capital Inicial

-73.68%

Máximo DrawDown

-29,471.00

Máximo DrawDown en % respecto del NAV

-18.02%

Desde NAV

163,507.50

Desde Fecha

28/09/09

Hasta NAV

134,036.50

Hasta Fecha

25/03/11

nº días DrawDown

543

nº Barras DrawDown

381

Sharpe Ratio

1.06

 

 

Sortino Ratio

3.50

Sistema operando en real desde

Mar-10

 

 

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