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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING - Comportamiento del Sistema 10CRC en EUR/USD

Sistemas

El Sistema 10CRC funciona con el par EUR/USD. Los cálculos han sido hechos sin apalancamiento (es decir 1:1) y para 1 lote. Por lo tanto para añadir apalancamiento a dichos resultados, sólo hay que multiplicar en función del apalancamiento buscado.
De forma que, para el Micro, el Mini o el Estandar Lote, se debería multiplicar por 1.000, 10.000, o 100.000 respectivamente.
Y para añadir más lotes (5 lotes, por ejemplo) sólo tendremos que multiplicar el número de lotes deseados por el tipo de lote deseado (es decir, por el tipo de apalancamiento deseado: micro, mini, standard).

FOREX
MICRO LOTE = 1000 (=1K)
MINI LOTE = 10000 unidades (=10K)
STANDARD = 100000 unidades (=100K)

(*)Los resultados aquí presentados están expresados en USD(*). Más abajo veremos la gran importancia que tiene el tipo de cambio a la hora de retirar el dinero del sistema

Para más información acerca del Sistema 10CRC vea las Estadísticas

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN EQUITY MENSUAL

SISTEMA

10CRC

ACUTALIZADO EL:

19-Ago-12

 

 

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

TOTAL

1993

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0040

0.0126

-0.0020

0.0146

0.0146

1994

-0.0102

-0.0193

-0.0095

0.0189

0.0030

0.0363

-0.0174

0.0119

0.0055

0.0279

-0.0300

-0.0108

0.0063

0.0209

1995

0.0061

0.0343

0.0571

-0.0053

-0.0513

0.0239

0.0133

0.0220

0.0131

0.0082

0.0039

-0.0074

0.1179

0.1388

1996

0.0135

-0.0091

-0.0246

0.0170

-0.0081

0.0049

0.0324

-0.0207

-0.0027

0.0007

0.0215

0.0020

0.0268

0.1656

1997

0.0364

0.0315

-0.0037

-0.0196

-0.0266

-0.0397

0.0422

-0.0067

0.0247

-0.0361

-0.0184

-0.0179

-0.0339

0.1317

1998

0.0063

-0.0469

-0.0146

-0.0013

0.0001

-0.0333

-0.0089

-0.0017

0.0493

0.0270

0.0402

-0.0422

-0.0260

0.1057

1999

0.0357

0.0331

0.0261

0.0185

-0.0276

0.0066

0.0189

-0.0144

-0.0420

0.0048

0.0448

0.0025

0.1070

0.2127

2000

-0.0141

-0.0260

0.0120

0.0434

0.0103

0.0161

-0.0075

0.0378

0.0047

0.0349

-0.0130

0.0694

0.1680

0.3807

2001

-0.0228

0.0139

0.0453

-0.0399

0.0435

-0.0434

-0.0026

0.0350

-0.0007

0.0096

0.0039

-0.0260

0.0158

0.3965

2002

-0.0279

-0.0255

0.0026

0.0288

0.0320

0.0584

-0.0138

-0.0187

-0.0340

-0.0203

0.0039

0.0531

0.0386

0.4351

2003

0.0290

-0.0211

-0.0537

0.0253

0.0589

-0.0022

0.0291

0.0243

-0.0389

-0.0061

-0.0100

0.0600

0.0946

0.5297

2004

-0.0367

-0.0685

0.0175

-0.0224

-0.0152

-0.0005

-0.0055

-0.0163

0.0208

0.0355

0.0497

-0.0231

-0.0647

0.4650

2005

-0.0181

0.0122

0.0021

-0.0567

0.0426

0.0205

-0.0263

0.0219

0.0070

0.0040

0.0192

-0.0084

0.0200

0.4850

2006

0.0319

-0.0040

0.0081

0.0514

-0.0001

-0.0154

-0.0544

-0.0064

0.0016

-0.0084

0.0420

-0.0037

0.0426

0.5276

2007

-0.0071

-0.0025

-0.0131

0.0293

-0.0152

-0.0056

0.0136

-0.0026

0.0529

0.0211

0.0160

-0.0274

0.0594

0.5870

2008

0.0272

0.0325

0.0564

-0.0132

-0.0322

-0.0967

-0.0021

0.0923

0.0574

0.1373

-0.0159

0.1275

0.3705

0.9575

2009

-0.1028

0.0129

0.0173

-0.0118

0.0386

-0.0100

0.0215

0.0083

0.0308

0.0076

0.0319

0.0328

0.0771

1.0346

2010

0.0484

0.0248

-0.0395

-0.0378

0.1025

-0.0253

0.0803

-0.0344

0.0934

-0.0077

0.0319

-0.0443

0.1922

1.2268

2011

-0.0317

0.0106

0.0339

0.0652

-0.0580

-0.0560

0.0126

-0.0289

0.0399

-0.0449

0.0404

0.0498

0.0329

1.2597

2012

-0.1325

0.0369

-0.0684

-0.0406

0.0437

-0.0148

-0.0233

0.0036

       

-0.1954

1.0643

% POSIT.

50%

50%

61%

50%

50%

39%

50%

44%

72%

68%

74%

42%

84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.1694

0.0198

0.0513

0.0492

0.1409

-0.1761

0.1020

0.1062

0.2828

0.1992

0.2747

0.1839

 

 

 

Hay que destacar la extrema importancia que el tipo de cambio juega aquí. Las variaciones del tipo de cambio son fundamentales no sólo para que el sistema gane o pierda dinero, sino para que dicho dinero, una vez pasado a nuestra moneda original, haya aumentado.
De nada nos sirve tener un sistema ganador en el tipo de cambio EUR/USD, si luego cuando convertimos dichos USD en EUR, hemos perdido todo lo ganado, incluso más.
Todo esto también puede suceder al contrario, es decir, que el tipo de cambio nos favorezca durante el cambio, con lo cual las pérdidas de nuestro sistema se verían reducidas y las ganancias aumentadas.
Supongamos que abrimos una cuenta en USD para operar en FOREX, cambiamos 10.000 EUR a USD a un cambio de 1,25 EUR/USD, con lo que tendríamos en nuestra cuenta para operar divisa 12.500 USD.
Si al cabo de, por ejemplo, 1 año, nuestro sistema nos ha hecho ganar digamos 1.000 USD, tendríamos 13.500 USD en nuestra cuenta de FOREX. Ahora bien, si resulta que queremos cambiar dichos 13.500 USD a EUR para poder gastar en Europa, entonces de nada nos vale que el tipo de cambio esté EUR/USD = 1,50 (es decir, por cada EUR nos dan 1,50 USD, o lo que es lo mismo, cada 1,5 USD me lo cambian por 1 EUR), ya que nuestra cuenta total de 13.500 USD valdría 9.000 EUR, con lo cual, 1 año después y tras un año de trading exitoso de divisas, estaríamos peor.
Situación Inicial: 10.000 EUR = 12.500 USD
Ganancia Sistema = 1.000 USD
Total USD = 13.500 USD
Total EUR = 9.000 EUR (habríamos perdido 1.000 EUR)
De forma análoga, si las condiciones de partida son las mismas y obtenemos el mismo resultado, pero resulta que al cabo de 1 año el tipo de cambio EUR/USD = 1, entonces nuestros 13.500 USD valdrían 13.500 EUR (habríamos ganado 3.500 EUR)


Por lo tanto: ¿cuál es la estrategia óptima?.
Suponiendo (los economistas siempre suponen) que no tenemos USD y que por lo tanto tenemos que cambiar nuestros EUR, lo ideal sería que cuando cambiásemos a USD, el tipo de cambio fuese el máximo posible, y que al hacer el cambio a EUR, éste fuese el menor posible. Pero como esto es imposible de saber a priori, consideramos que lo menos malo sería que el tipo de cambio estuviese entre los límites máximos y mínimos, es decir, que no estuviese en los extemos históricos, y esperar/desear que cuando convirtamos de nuevo a EUR, el tipo de cambio esté algo a nuestro favor (por ejemplo, si cambiamos a 1,25, sería estupendo que nuestro sistema ganase, y además que, al cambiar, el tipo de cambio fuese de 1,10) .
Si queremos evitar todo riesgo de tipo de cambio, lo que deberíamos hacer es, inmediatamente después de haber cambiado nuestros EUR en USD, abir una posición larga en EUR del mismo tamaño que la cantidad cambiada, de tal forma que ambas se viesen compensadas.

En el gráfico siguiente vemos cómo variaría la Equity dependiendo de si la medimos en USD o en EUR, dependiendo del tipo de cambio. Se puede apreciar que cuando el tipo de cambio EUR/USD = 1 (años 2000 y 2002), ambas equities son iguales, y que cuando el tipo de cambio es mayor que 1, la equity en USD es mayor y cuando el tipo de cambio es menor que 1, la equity en EUR es mayor.

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sistema operando en real desde Mar/2010

 

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