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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING - Comportamiento del Sistema 8.3IX en miniIBEX CONTINUOUS

Sistemas

El Sistema 8.3IX actuando sobre el futuro del miniIBEX.
Se puede apreciar que los resultados del sistema en el IBEX y en el miniIBEX difieren algo, esto es debido a los diferentes precios con los que cotiza el futuro respecto del contado (recordemos que no podemos comprar o vender el índice, sino que tenemos que hacerlo sobre su futuro o minifuturo, como es este caso).

Para más información acerca del Sistema 8.3IX vea las Estadísticas

(*)Datos de miniIBEX desde 22/11/2001(*) (*)El resultado TOTAL de 2002 incluye el resultado obtendio en 2001 que fue de -2.475 EUROS(*)

VARIACIÓN EQUITY MENSUAL

SISTEMA

8.3IX

 

ACTUALIZADO EL:

31-Dec-11

 

 

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

TOTAL

2002

-1,571

-413

-1,075

-1,361

800

4,360

2,052

-674

6,951

-5,071

-574

166

3,590

1,115

2003

-3,153

-825

-1,815

-3,011

-999

243

2,240

440

-560

-3,029

979

3,400

-6,091

-4,976

2004

1,960

2,600

-4,600

-3,320

-2,750

-1,684

-1,402

46

-1,337

2,712

2,400

2,800

-2,575

-7,551

2005

982

1,440

-1,085

407

-3,800

2,400

2,762

-1,525

3,705

-3,851

-421

960

1,973

-5,578

2006

3,240

5,400

880

-2,069

-6,642

-1,104

-2,237

2,640

6,320

6,160

1,120

1,840

15,548

9,970

2007

3,520

-2,484

-4,346

-3,841

4,137

-3,554

-3,594

2,320

-824

7,773

-568

-4,035

-5,495

4,476

2008

13,425

-484

-398

-3,611

388

11,739

556

-2,597

6,040

15,920

600

245

41,823

46,299

2009

3,045

6,520

-2,581

-1,634

0

-533

7,662

4,360

2,840

-3,121

-3,077

1,312

14,794

61,092

2010

-3,200

4,720

-5,359

-2,229

8,160

-1,951

-1,674

-6,570

96

550

7,071

-5,028

-5,415

55,678

2011

-3,250

216

-5,222

-6,366

-630

1,836

-847

6,996

862

-1,841

-3,275

-2,365

-13,886

41,792

%POSIT

60%

60%

10%

10%

44%

50%

50%

60%

70%

50%

50%

70%

50%

 

 

14,997

16,691

-25,601

-27,037

-1,337

11,752

5,520

5,436

24,094

16,201

4,255

-705

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución del Sistema 8.3IX comparado con su Benchmark (miniIBEX) si hubiese partido con un capital inicial de 20,000 EUR.

20110205

SISTEMA 8.3miniIX

 

Actualizado el:

26-Mar-11

Total Ganancia Operaciones Cerradas

 

47,421.00

Ganancia Neta Largos

45,595.80

Ganancia Neta Cortos

1,825.20

Ganancia Bruta Largos

82,962.40

Ganancia Bruta Cortos

40,770.20

Pérdida Bruta Largos

-37,366.60

Pérdia Bruta Cortos

-38,945.00

Mayor Ganancia largos

20,309.60

Mayor Ganacia en Cortos

10,428.20

Mayor Pérdida en Largos

-7,449.40

Mayor Pérdida en Cortos

-5,470.40

Ganancia Media en Largos

1,823.83

Ganancia Media en Cortos

79.36

Ganancia Media por Operación

987.94

Duración Media Operación

71.04

Ganancia Esperada por Día

13.91

Duración Media Operación Ganadora

119.35

Ganancia Esperada por Mes

417.19

Duración Media Operación Perdedora

36.54

Pérdida Media por Operación Perdedora

-2,725.41

Profit Factor

1.62

Nº Total de Operaciones

48

 

 

Nº Operaciones Largas

25

Nº Operaciones Cortas

23

Op.Largas Positivas

12

Op. Cortas Positivas

8

Op. Largas Negativas

13

Op. Cortas Negativas

15

% Acierto Op. Largas

48.00%

% Acierto Op. Cortas

34.78%

% Acierto Total

41.67%

 

 

Nº Días Analizados

3,410

Nº Barras Analizadas

2,361

DRAWDOWN

 

 

 

Datos para un Capital Inicial de

40,000.00

Máximo DrawDown en % respecto del Capital Inicial

-59.24%

Máximo DrawDown

-23,697.60

Máximo DrawDown en % respecto del NAV

-322.27%

Desde NAV

7,353.40

Desde Fecha

01/10/02

Hasta NAV

-16,344.20

Hasta Fecha

27/09/04

nº días DrawDown

727

nº Barras DrawDown

497

Sharpe Ratio

0.60

 

 

Sortino Ratio

1.50

Sistema operando en real desde

Mar-10

 

 

 

 

 

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